证券投资基金第十一章练习题精选(中)

　　多选题：

　　1、证券组合中通常包括以下()资产。

　　A、股票 B、债券 C、存款单 D、现金

　　2、收入型证券组合追求基本收益的最大化，主要投资于()

　　A、蓝筹股 B、附息债券 C、普通股 D、优先股

　　3、证券组合管理的特点主要表现在()。转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　A、投资收益最大化 B、投资风险最小化

　　C、投资的分散性 D、风险与收益的匹配性

　　4、在构建证券投资组合时，投资者需要注意()问题。

　　A、个别证券选择B、证券投资分析C、投资时机选择

　　D、多元化

　　5、证券组合的方差是()。

　　A、风险的指标 B、衡量收益的指标转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　C、预期收益率离差平方的数学期望

　　D、不同概率下两个期望收益的差值

　　6、假设某证券历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么该证券()。

　　A、期望收益率为27%B、期望收益率为30%

　　C、估计期望方差2.1%D、估计期望方差为3%

　　7、假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A()。

　　A、期望收益率30% B、期望收益率为45%转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　C、估计期望方差S*2为2% D、估计期望方差S*2为4%

　　解：

　　6、期望收益率=50%×20%+30%×45%+10%×35%=27%

　　估计期望方差=(50%-27%)*2×20%+ (30%-27%)*2×40%+ (10%-27%)*2×35%=2.11%

　　7、收益率平均值=(50%+30%+10%)/3=30%

　　S*2=[(50%-30%)*2+(30%-30%)*2+(10%-30%)*2]/(3-1)=4%

　　8、描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程有()

　　A、资本市场线方程 B、证券特征线方程

　　C、证券市场线方程 D、套利定价方程

　　9、资本资产定价模型的有效性总是是指()。

　　A、理论上风险与收益是否具有正相关关系转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　B、是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别

　　C、现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系

　　D、在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系

　　10、行为金融理论的BSV模型认为，人们在进行投资决策时会存在()。

　　A、判断偏差B、选择性偏差C、保守性偏差D、系统性偏差

　　E、非系统性偏差

　　11、公司异常可以表现为()。

　　A、小公司的收益通常高于大公司的收益

　　B、小公司的收益通常低于大公司的收益转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　C、折价交易的封闭式基金收益率较高

　　D、折价交易的封闭式基金收益率较低

　　12、会计异常体现在()。

　　A、小公司效应 B、盈余意外效应

　　C、市净率效应 D、市盈率效应

　　13、关于可行域的说法正确的是()。

　　A、可行域可能是平面上的一条线 B、可行域可能是平面上的一个区域 C、可行域就是有效边界D、可行域是由有效组合构成的转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　(答案: 1. ABC 2. BD 3. CD 4. ACD 5.AC 6.AC 7. AD 8. ACD 9 BC 10. BC 11. AC 12. BCD AB )

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