证券投资分析辅导：资本资产定价模型(二)
更新时间：2010-11-02 10:26:40
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(三)证券市场线
1、公式：
(1)单个证券：
(2)任意组合：
是证券与市场组合的协方差与市场组合方差的比，衡量了证券及组合的系统风险大小。
2、经济意义：
任意证券或组合的由(1)无风险利率和(2)系统风险溢价两部分组成。
(四) 系数的涵义及应用
1. 系数的涵义
1) 反映证券/组合对市场组合方差的贡献率
2) 反映证券/组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
3) 衡量证券承担系统风险水平
2. 系数的应用
1) 证券选择
2) 风险控制
3) 投资组合绩效评价
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