2010年3月证券投资分析考试试题精选(4)

　　16.( )是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

　　A.詹森指数

　　B.夏普指数

　　C.特雷诺指数

　　D.久期

　　17.与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明( )

　　A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

　　B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好

　　C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

　　D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

　　18.关于最优证券组合，下列说法正确的是( )

　　A.最优证券组合是收益最大的组合

　　B.最优证券组合是效率最高的组合

　　C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

　　D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

　　19.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是( )。

　　A.针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制

　　B.针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制

　　C.针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制

　　D.针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

　　20.使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以( )为目标。

　　A.资产的流动性

　　B.资产的收益性

　　C.规避资产的风险

　　D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

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