投资分析 学习之：证券组合管理理论(7)
更新时间：2011-05-19 14:45:03
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第二节 例题分析：
单项选择：
1. 不存在卖空且两种证券完全正相关的情况下，这两种证券所形成的组合的预期收益率与标准差之间的关系为( )
A、线性关系 B、分段的线性关系 C、非线性关系 D、无明确的线性关系
分析:两证券完全负相关组合的风险―收益关系呈折线形式;
两证券不相关或不完全相关，组合的风险―收益关系为向左凸的曲线，且相关系数越趋近-1，曲线弯曲程度越大。
2. 根据现代组合理论，使投资者最满意的证券组合是( )
A、无差异曲线与有效边界的切点
B、处于位置最高的无差异曲线上
C、处于有效边界的最高点
D、无差异曲线与有效边界的交点
多项选择：
1. 两种证券构成组合的组合线与这两种证券之间的相关性是有联系的，下列关于这种联系的说法正确的是( )
A、组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B、组合线当相关系数等于1时呈直线
C、组合线当相关系数等于-1时呈折线
D、组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小
2. 根据马柯威茨均值方差模型，投资者在选择自己最满意的投资组合的过程中，最关键的工作环节 有( )
A、确定有效边界 B、确定自己的偏好无差异曲线 C、确定单个证券的期望收益率 D、确定单个证券的风险
真题：
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