证券《投资分析》金融工程应用分析资料(二)
更新时间：2011-08-24 10:08:25
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一、期货的套期保值
(一)基本概念和原理――重点
(二)套期保值的方向
买进套期保值(多头套期保值)
卖出套期保值(空头套期保值)
(三)基差对套期保值效果的影响
基差变小(走弱)，有利于买进套期保值
基差变大(走强)，有利于卖出套期保值
(四)股指期货的套期保值交易――重点
1. 套期保值的时机――采取动态避险策略
2. 规避工具的选择――选择与股票资产高度相关的指数期货作为对冲工具
3. 期货合约数量的确定
套期保值比率的概念、公式
计算：
(1)简单套期保值比率：1
(2)最小方差套期保值比率――适用股指期货套期保值
(五)套期保值的原则――重点
1. 买卖方向对应
2. 品种相同
3. 数量相等
4. 月份相同或相近
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