证券《投资分析》金融工程应用分析资料(四)

更新时间：2011-08-24 10:10:58 来源：|0

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　　一、VaR方法的历史演变

　　名义值法→敏感性方法→波动性方法→VaR方法(压力测试)

　　二、VaR方法的基本原理及计算公式

　　(一)VaR方法的基本原理――重点

　　概念、公式表达

　　(二)VaR的主要计算方法

　　1.局部估值法：德尔塔―正态分布法

　　2.完全估值法：历史模拟法、蒙特卡罗模拟法

　　每种方法的步骤、优缺点

　　三、VaR方法的应用

　　(一)风险管理与控制

　　与传统风险管理方法相比，其优势有六方面

　　(二)基于VaR的资产配置与投资决策

　　(三)基于VaR的业绩评估――RAROC(经风险调整后的资本收益)

　　(四)风险监管

　　四、使用VaR需注意的问题

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