证券投资基金 学习辅导：资产配置管理(2)
更新时间：2011-11-24 09:38:29
来源：|0
浏览
收藏
浏览
收藏
证券从业资格报名、考试、查分时间 免费短信提醒
第二节 资产配置的基本方法(历史数据法和情景综合分析法，一般了解)$lesson$
一、历史数据法和情景综合分析法的主要特点
(一)历史数据法
历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类
别收益。有关历史数据包括三类:资产的收益率、标准差衡量的风险水平以及不同类型资产之间的相
关性等数据。
(二)情景综合分析法
与历史数据法相比，情景综合分析法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同，也
要求更高的预测技能，由此得到预测结果在一定度上也更有价值。
二、两种方法在资产配置过程中的运用(了解)
三、构成最优投资组合
在考虑投资者的风险承受能力之后，资产管理人就可以确定能够带来最优风险与收益的投资组
合。风险承受能力较高的投资者将选择较高风险的投资组合，风险承受能力较低的投资者将选择较
低风险的投资组合。
(一)确定不同资产投资之间的相关程度
1.历史数据法
2.情景综合分析法
(二)确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
收益率的相关度分为正相关、负相关、不相关
(三)确定有效市场前沿
更多信息：证券从业资格考试频道 证券从业资格考试论坛
编辑推荐
最新资讯
- 2022年证券从业金融基础知识重点2022-06-27
- 2022年证券从业资格证资料大全2022-06-22
- 2022年证券从业资格考试重点整理2022-06-21
- 2022年证券从业资格考试备考资料2022-06-01
- 2022年证券从业资格考试数字汇总2022-05-30
- 2022年证券从业考试资料大全2022-05-24
- 2022年证券从业资格考试重难点2022-05-18
- 2022年证券从业资格考试罚款整理2022-05-12
- 2022年证券从业资格考试笔记2022-05-04
- 2022年证券从业考试资料最新版2022-04-29
打卡人数
