《证券投资基金》第十二章资产配置管理考纲要求

更新时间：2013-02-28 14:12:04 来源：|0

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摘要《证券投资基金》第十二章资产配置管理考纲要求

　　以下知识点需要重点掌握：

　　(1)资产配置的基本步骤及基本方法。

　　(2)资产配置的主要分类方法和类型。

　　需要熟悉和了解的内容有：

　　(1)资产配置管理的原因及目标，历史数据法和情景综合分析法的主要特点及其在资产配置过程中的运用。

　　(2)各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用。

　　需要熟悉和了解的内容有：

　　(1)证券组合的含义、类型、划分标准及其特点;证券组合管理的意义、特点、基本步骤。

　　(2)马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献，证券组合可行域和有效边界的一般图形。

　　(3)资本资产定价模型的假设条件，资本资产定价模型的应用效果。

　　(4)套利定价理论的基本原理，行为金融理论的背景、理论模型及其运用。

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