期货基础知识第七章《外汇衍生品》试题及答案解析—综合题
更新时间：2018-08-31 11:23:58
来源：环球网校
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摘要 为帮助考生们顺利备战2018年期货从业资格考试，环球网校期货频道小编整理发布“期货基础知识第七章《外汇衍生品》试题及答案解析—综合题”的试题资料，希望大家认真练习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。
综合题
1.假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月(按30天)的SHIBOR为5.066%，美元一个月的LIBOR为0.1727%，则一个月远期美元兑人民币汇率应为( )。
A.6.2963 B.6.3131 C.6.1118 D.6.2706
2.投资者持有50万欧元，担心欧元兑美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时，欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432，3个月到期的欧元期货合约价格 (EUR/USO)为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101。假设不计交易手续费，该投资者在现货市场( )，在期货市场( )。
A.获利6.56万美元;损失6.565万美元
B.损失6.56万美元;获利6.745万美元
C.获利6.75万美元;损失6.565万美元
D.损失6.75万美元;获利6.745万美元
参考答案
1.A【解析】
2.B 【解析】该投资者的交易过程如下表所示。
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