期货基础知识第九章《股指期货及其他权益类衍生品》试题及答案解析—单选题

单选题

1.若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195 999手，某期货公司共有多头持仓量49 855手，空头持仓量100 008手，则下一个交易日开市后( )。

A.将被强平空头持仓1 153手 B将被强平多头持仓1 153手

C.将会被要求对冲49 855手多头持仓 D.不会被强平

2.沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的( )。

A.收盘价

B.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价

C.最后两小时成交价格的算数平均价

D.全体成交价格按成交量的加权平均价

3.沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为( )点。

A.0.1 B.0.2 C.0.5 D.1.0

4.5月25日，沪深300股指期货收盘价4556.2，结算价4549.8;则下一个交易日的涨停板价格为( )。

A.4 094.8 B.4 100.6 C.5 004.8 D.5 011.8

5.沪深300指数期货合约最低保证金标准为( )。

A.8% B.10% C.5% D.12%

6.上证50股指期货报价的最小变动率是0.2点，合约乘数为300，则一份合约的额最小变动金额是( )元。

A.0.2 B.20 C.30 D.60

7.9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点位8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为( )元。

A.34 000 B.-34 000 C.3 400 000 D.-3 400 000

8.关于股指期权的说法，正确的是( )。

A.股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险

B.股指期权投资比股指期货投资风险小

C.股指期权采用现金交割

D.股指期权只有到期才能行权

9.目前，我国的个股期权是( )期权。

A.欧式 B.美式 C.百慕大式 D.各种形式均有的

参考答案

1.A【解析】100 008—49 855=50 153(手);而195 999×25%=49 000(手)。空头超出持仓限额：50153—49000=1 153(手)。

2.B【解析】沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的最后一小时成交价格按照成交量加权平均价。

3. B【解析】沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为0.2点。

4. C【解析】沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%，所以下一交易日的涨停板价格=4 549.8 ×(1+10%)=5 004.8(元)。

5. A【解析】沪深300指数期货合约最低保证金标准为8%。

6. D【解析】最小变动金额=0.2×300=60(元)。

7.D【解析】该投资者的净收益=(8 400—8 570)×200×100=-3400 000(元)。

8.C【解析】股指期权与股指期货一样采取现金交割。

9.A【解析】目前，我国的个股期权是欧式期权。

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