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2010年期货从业考试基础知识练习题第七章(4)

更新时间:2010-05-27 09:46:06 来源:|0 浏览0收藏0

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  一、单选题

  1.某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约,价格为7.6美元/蒲式耳,同时卖出1手11月份玉米合约,价格为2.45美元/蒲式耳,9月30日,该交易者卖出1手11月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,同时买入1手11月份玉米合约,价格为2.20美元/蒲式耳,1手:5000蒲式耳,请计算套利盈亏( )。

  A.获利700美元 B.亏损700美元C.获利500美元 D.亏损500美元

  答案:c

  2.以下哪种套利活动不属于跨商品套利( )。

  A. 小麦/玉米套利 B.玉米/大豆套利C.大豆提油套利 D.反向大豆提油套利

  答案:b转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

  3.蝶式套利必须同时下达( )个指令,并同时对冲。

  A.一 B.二C.三 D.四

  答案:c

  4.套利者在从事套利交易时( )。

  A.可以用套利来保护已亏损的单盘交易

  B.必须同时以双脚;踏人套利,退出时也必须同时抽出双脚

  C.不需要明确写明买人合约与卖出合约之间的价格差

  D.在准备平仓时先了结价格有利的那笔交易

  答案:b转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

  5.理论上,在反向市场牛市套利中,如果价差缩小,交易者( );

  A.获利 B.亏损C.保本 D.以上都有可能

  答案:b

  6.套利者在从事套利交易时( )。

  A.可以用套利来保护已亏损的单盘交易

  B.必须同时以双脚;踏人套利,退出时也必须同时抽出双脚

  C.不需要明确写明买人合约与卖出合约之间的价格差

  D.在准备平仓时先了结价格有利的那笔交易

  答案:b转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

  7.在不同国家的市场进行跨市套利时,需要特别考虑的因素是( )。

  A.交易单位的差异 B.运输费用C.价格晶级差异 D.利率水平

  答案:a

  8.理论上,在反向市场熊市套利中,如果价差缩小,交易者( )。

  A.获利 B.亏损C.保本 D.以上都有可能

  答案:a

  9.理论上,在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,交易者( )。

  A.获利 B.亏损C.保本 D.以上都有可能

  答案:b

  10.反向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策( )。

  A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约

  B.近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约

  C.近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约

  D.近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约

  答案:a

  11.某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定,1手:5吨,试推算7月30日的11月份铜合约价格( )。

  A.17610元/吨 B.17620元/吨C.17630元/吨 D.17640元/吨

  答案:a转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

  12.5月20日,某交易者买入两手10月份铜合约,加权价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,5月20日和7月20日相比,两合约价差有何变化( )。

  A.价差扩大了30元/吨 B.价差缩小了30元/吨

  C.价差扩大了50元/吨 D.价差缩小了50元/吨

  答案:d

  13.国外交易所规定,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比( )。

  A.是后者两倍B.大于后者两倍 C.小于后者两倍 D.介于后者的一倍到两倍之间

  答案:d

  14.正向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策( )。

  A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约

  B.近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

  C.近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约

  D.近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约

  答案:a

  15.某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买人1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买人1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,交易所规定1手:10吨,请计算套利的净盈亏( )。

  A.亏损150元 B.获利150元C.亏损160元 D.获利160元

  答案:b

  16.正向市场牛市套利的操作规则为( )。

  A.买入近期合约,同时卖出远期合约转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

  B.卖出近期合约,同时买人远期合约

  C.买人近期和约D.卖出远期合约

  答案:a

  17.跨市套利中,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是( )。

  A.运输费用 B.仓储费用 C.保险费 D.利息费

  答案:a

  18.反向市场牛市套利的操作规则为( )。

  A.买人近期合约,同时卖出远期合约

  B.卖出近期合约,同时买人远期合约

  C.买人近期和约 D.卖出远期合约

  答案:a

  19.某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.30.美元/蒲式耳,同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,1手二5000蒲式耳,请计算套利盈亏( )。

  A.获利250美元 B.亏损300美元 C.获利280美元 D.亏损500美元

  答案:a

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