2012年《期货基础知识》期权与期权交易习题(1)

更新时间：2012-01-20 09:42:24 来源：|0

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　　1.以下说法正确的是( )。$lesson$

　　A: 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

　　B: 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

　　C: 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

　　D: 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

　　参考答案[C]

　　2.7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。

　　A: 200点

　　B: 180点

　　C: 220点

　　D: 20点

　　参考答案[C]

　　3. 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。

　　A: 290

　　B: 284

　　C: 280

　　D: 276

　　相关信息：

　　2012年期货从业资格考试招生简章

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