2014年期货从业资格《基础知识》模拟试题五[综合]

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　　四、综合题(共15道小题，每道小题2分，共30分)

　　141、 股指期货价格走势的技术分析方法重在分析行情的历史走势，根据历史走势分析(　　)。

　　A.当前价和量的关系

　　B.预测股指未来变动方向

　　C.对股指期货价格变动产生影响的因素

　　D.判断股指未来变动方向

　　142、 某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元 /蒲式耳。9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳，同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为 7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为(　　)美元。

　　A.获利250

　　B.亏损300

　　C.获利280

　　D.亏损500

　　143、 9月12日，某期权的执行价格为1.56美元，1手为62500，期权的权利金为0.0317美元，该日，标的期货合约的市场价格为1.5609美元，如果按10%的比率缴纳保证金，则购买期货合约需要的保证金为(　　)美元。

　　A.9755.625

　　B.9812.235

　　C.9982.741

　　D.9534.752

　　144、 某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州期货交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为(　　)元。

　　A.-50000

　　B.10000

　　C.-3000

　　D.20000

　　145、 期货市场风险的成因有(　　)。

　　A.价格波动

　　B.杠杆效应

　　C.盈利能力

　　D.非理性投机

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　　146、 某大豆交易者在现货价与期货价分别为50.50元和62.30元时，买人期货来规避大豆涨价的风险，最后在基差为一18.30时平仓，则该套期保值操作的净损益为(　　)元。

　　A.6.5

　　B.-6.5

　　C.11.8

　　D.-11.8

　　147、 某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元 /盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利(　　)美元。

　　A.2

　　B.2.3

　　C.1.5

　　D.1.9

　　148、 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破(　　)点或恒指上涨(　　)点时该投资者可以盈利。

　　A.12800;13200

　　B.12700;13500

　　C.12200;13800

　　D.12500;13300

　　149、 黄大豆1号的合约的代码是“a1211”，“a”代表期货品种的黄大豆号，“1211”代表(　　)。

　　A.合约到期月份是2012年11月

　　B.合约的到期日是当年的12月份11日

　　C.合约的上市日期是2012年11月

　　D.合约的上市日期是当年的12月11日

　　150、假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则(　　)。

　　A.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点

　　B.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会

　　C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会

　　D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

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　　151、 9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为(　　)美元。

　　A.4500

　　B.-4500

　　C.9000

　　D.-9000

　　152、 某套期保值企业对其生产的产品都有进行卖出套期保值操作，且卖出期货合约的数量与现货被套期保值的数量相同。在整个套期保值期间，期货价格上涨400元/ 吨，现货价格上涨500元/吨，这意味着该套期保值者期货市场亏损400元/吨，现货市场盈利500元/吨。套期保值有效性为(　　)。

　　A.100%

　　B.120%

　　C.90%

　　D.80%

　　153、 在利率期货交易中，当(　　)合约问存在着过大或过小的价差关系时，就存在着跨期套利的潜在机会。

　　A.不同市场

　　B.同一市场

　　C.同一品种

　　D.不同交割月份

　　154、 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(　　)点。

　　A.200

　　B.180

　　C.220

　　D.20

　　155、 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1450点，则当日的期货理论价格为(　　)点。

　　A.1537

　　B.1486.47

　　C.1468.13

　　D.1457.03

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