2020证券从业资格《证券市场基本法律法规》第二章第二节讲义：证券公司流动性风险管理

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第二章证券从业人员管理

第二节风险管理

三、证券公司流动性风险管理(熟悉)

1.流动性风险的定义

流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

2.证券公司流动性风险管理目标

证券公司流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

3.证券公司流动性风险管理应遵循的原则

证券公司流动性风险管理应遵循全面性、审慎性和预见性原则。

(1)全面性原则。证券公司流动性风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司，包含所有表内外和境内外业务，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)审慎性原则。证券公司应对流动性风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，保障公司流动性的安全。

(3)预见性原则。证券公司应加强资金来源、资金运用规模及期限结构变化方面的预测分析，合理预见各种可能出现的风险，协调公司表内外各项业务发展。

4.组织架构及职责

(1)证券公司董事会应承担流动性风险管理的最终责任，负责审核批准公司的流动性风险偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项，持续关注流动性风险状况并对流动性管理情况进行监督检查。

(2)证券公司经理层应确定流动性风险管理组织架构，明确各部门职责分工；确保公司具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作；确保流动性风险偏好和政策在公司内部的有效沟通、传达和实施；建立完备的管理信息系统或采取相应手段，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制；充分了解风险水平及其管理状况等。

5.限额管理的基本要求

证券公司应对流动性风险实施限额管理，根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求等情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。

6.证券公司融资管理的基本要求

证券公司的融资管理应符合以下要求：

(1)分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源。

(2)加强负债品种、期限、交易对手、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理，适当设集中置度限额。

(3)加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力。

(4)密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响。

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