网校2009年版证券投资分析讲义第八章(4)

　　第八章练习题：

　　单项选择：

　　1. 金融工程的应用领域不包括()

　　A、宏观经济分析 B、金融工具交易 C、投资管理 D、风险管理

　　2. 套期保值的目的是()

　　A、赚取价差 B、加快资金周转 C、规避现货风险 D、避税

　　3. 不属于套利风险的是()转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　A、操作风险 B、信用风险 C、政策风险 D、资金风险

　　4. 有关基差对套期保值影响正确的是()

　　A、基差走弱，有利于卖出套期保值 B、基差走弱，有利于买进套期保值

　　C、基差走强，有利于买进套期保值 D、基差对套期保值没有影响

　　5. VAR方法存在的缺陷不包括()

　　A、VAR度量结果存在误差 B、头寸变化造成失真

　　C、VAR没有给出最坏情景下的损失 D、VAR的假设不符合实际

　　多项选择转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　1. 金融工程的实现需要多方面支持，包括()

　　A、知识体系 B、尖端仪器 C、金融工具 D、工艺方法

　　2. 用来度量投资组合风险大小的方法有()

　　A、波动性分析 B、名义值法 C、弹性分析 D、敏感性分析

　　3. 计算VaR的历史模拟法的优点包括()

　　A、概念直观、计算简单 B、可以捕捉各种风险 C、无需进行分布假设

　　D、可以较好地处理非线性等情况

　　4. VaR计算方法从最基本的层次上可以归纳为()

　　A、线性估值法 B、完全估值法 C、非线性估值法 D、局部估值法

　　5. 金融工程的核心技术包括()转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　A、分解 B、分离 C、组合 D、整合

　　判断：

　　1. 金融工程是一门将金融学、统计学、计算机技术相结合的交叉性学科。

　　2. 广义的金融工程包括金融产品设计、金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等。

　　3. 买进套期保值的目的是锁定卖出价格，免受价格下跌风险。

　　4. 套利的潜在利润是基于价格的上涨或下跌。

　　5. 针对多个部门的总风险，窗台的风险限额管理方法是将各部门的风险进行简单累加，其结果会夸大风险

　　答案

　　单项选择：1、A 2、C 3、B 4、B 5、D

　　多项选择：1、A C D 2、ABD 3、AB C D 4、B D 5、A C D

　　判断：1、错 2、对 3、错 4、错 5、对

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