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《证券投资分析》第七章证券组合管理理论考纲要求

更新时间:2013-02-04 15:59:15 来源:|0 浏览0收藏0

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  《证券投资分析》第七章证券组合管理理论考纲要求

  根据考试大纲及近年考试的命题规律,本章需要重点掌握的知识点有:

  (1)单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

  (2)有效证券组合的含义和特征。

  (3)资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义,证券β系数的含义和应用,套利组合的概念及计算。

  (4)久期的概念与计算。

  需要熟悉和了解的内容有:

  (1)证券组合管理的意义、特点、基本步骤,马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。

  (2)证券组合可行域和有效边界的一般图形,无差异曲线的含义、作用和特征。

  资本资产定价模型的假设条件,套利定价理论的基本原理。

  (3)证券组合业绩评估原则,詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用,债券资产组合的基本原理与方法。

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