《证券投资分析》第八章金融工程学应用分析考纲要求

更新时间：2013-02-04 15:59:48 来源：|0

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　　《证券投资分析》第八章金融工程学应用分析考纲要求

　　根据考试大纲及近年考试的命题规律，本章需要重点掌握的知识点有：

　　(1)套利的基本概念和原理。

　　(2)股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。

　　(3)期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理。

　　(4)股指期货套期保值交易实务。

　　(5)套期保值与期现套利的区别。

　　(6)VaR的概念与计算的基本原理。

　　需要熟悉和了解的内容有：

　　(1)金融工程的定义、内容及其应用，金融工程的技术、运作步骤。

　　(2)股指期货套利的主要方式，套利交易的基本原则和风险，alpha套利的基本概念、原理，股指期货投资的风险。

　　(3)风险度量方法的历史演变，VaR计算的主要方法及优缺点。

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