期货基础知识习题:外汇期货

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　　单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1.2006年8月，(　　)推出了人民币期货及期权交易。[2010年5月真题]

　　A.中国香港交易所(HKE×)

　　B.芝加哥商业交易所(CME)

　　C.新加坡交易所(SG×)

　　D.芝加哥期货交易所(CBOT)

　　【答案】B

　　【解析】2006年8月27日，芝加哥商业交易所推出了人民币兑美元的期货及期权交易，

　　当年期货合约成交5407张，2007年成交8179张，2008年第一季度成_621张。

　　2.在即期外汇市场上处于空头地位的人，为防止将来外币t备上升，可在外汇期货市场上迸行(　　)。[2010年3月真题]

　　A.空头套期保值

　　B.多头套期保值

　　C.正向套利

　　D.反向套利

　　【答案】B

　　【解析】外汇期货套期保值可分为空头套期保值和多头套期保值两类。其中，外汇期货多头套期保值是指在即期外汇市场上拥有某种货币负债的人，为防止将来偿付时该货币升值的风险，而在外汇期货市场上做一笔相应的买进该货币期货合约的交易，从而在即期外汇市场和外汇期货市场上建立盈亏冲抵机制，回避汇率变动风险。

　　3.在直接标价法下，如果人民币升值，则美元兑人民币(　　)。[2009年11月真题]

　　A.增加或减少无法确定

　　B.不变

　　C.减少

　　D.增加

　　【答案】C

　　【解析】直接标价法是用1个单位或100个单位的外国货币作为标准，折算为一定数额的本国货币来表示汇率。如人民币对美元升值，就表现为每一美元兑换的人民币减少。

　　4.目前，芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是(　　)。[2009年11月真题]

　　A.150000欧元

　　B.100000欧元

　　C.125000欧元

　　D.120000欧元

　　【答案】C

　　【解析】根据芝加哥商业交易所欧元期货合约细则，可知其交易单位为125000欧元，其他活跃的外汇交易品种有日元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、墨西哥比索及澳元。

　　5.某日，美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法 是(　　)。

　　A.美元标价法

　　B.浮动标价法

　　C.直接标价法

　　D.间接标价法

　　【答案】D

　　【解析】用1个单位或100个单位的本国货币作为标准，折算为一定数额的外国货币，称为间接标价法。

　　6.目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是(　　)。

　　A.英镑标价法

　　B.美元标价法

　　C.直接标价法

　　D.间接标价法

　　【答案】C

　　【解析】目前，绝大多数国家都采用直接标价法，英国和美国则采用间接标价法。

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　　7.在外汇风险中，最常见而又最重要的一种风险是(　　)。

　　A.交易风险

　　B.经济风险

　　C.储备风险

　　D.信用风险

　　【答案】A

　　8.下列属于外汇交易风险的是(　　)。

　　A.因债权到期而收回的外汇存入银行后所面临的汇率风险

　　B.由于汇率波动而使跨国公司的未来收益存在极大的不确定性

　　C.由于汇率波动而引起的未到期债权债务的价值变化

　　D.由于汇率变动而使出口产品的价格和成本都受到很大影响

　　【答案】C

　　【解析】交易风险是指由于外汇汇率波动而引起的应收资产与应付债务价值变化的风险。A项属于储备风险，BD两项属于经济风险。

　　9.世界上最重_外汇期货茭易疡所是(　　)。

　　A.伦敦国际金融期货交易所

　　B.东京交易所

　　C.欧洲期货交易所

　　D.芝加哥商业交易所

　　【答案】D

　　【解析】从世界范围看，外汇期货的主要市场在美国，其中又基本上集中在芝加哥商业交 易所。

　　10.外汇期货市场(　　)的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”，减少或消除其受汇价上下波动的影响。

　　A.套期保值

　　B.投机

　　C.套利

　　D.远期

　　【答案】A

　　【解析】外汇期货套期保值是指利用外汇期货交易回避外汇风险。无论汇价在此期间如何变动，外汇期货市场套期保值的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”，消除或减少其受汇价上下波动的影响。

　　11.在芝加哥商业交易所中，1张人民币期货合约的交易单位是(　　)。

　　A.62500美元

　　B.125000元人民币

　　C.1000000元人民币

　　D.500000美元

　　【答案】C

　　12.我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元(　　)。

　　A.多头套期保值

　　B.空头套期保值

　　C.多头投机

　　D.空头投机

　　【答案】B

　　【解析】外汇期货空头套期保值是指在即期外汇市场上持有某种货币的资产，为防止未来该货币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。题中该出口商预计有美元资产，为了避免人民币升值造成美元贬值的影响，应当进行美元空头套期保值。

　　13.8月12日，某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约，每张金额为

　　12.5万马克，成交价为0.550美元/马克。9月20日，该投机者以0.555美元/马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益是(　　)美元。

　　A.-625

　　B.-6250

　　C.625

　　D.6250

　　【答案】D

　　【解析】投资者的净收益=(0.555-0.550)×125000×10=6250(美元)。

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