2012证券从业《投资基金》第十五章重点试题(4)
更新时间：2012-09-11 10:14:22
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2012证券从业《投资基金》第十五章重点试题(4)
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判断题:
1、择时能力是基金经理对市场整体走势的预测能力。
2、绩效贡献分析的目的是对基金绩效表现优劣加以衡量。
3、信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异性。
4、特雷诺指数考虑的是总风险而不是市场风险。
5、夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序的结论总是相同。
6、广度指的是基金经理所获得的超额回报的大小。
7、特雷诺指数给出了基金单位系统风险的平均收益率。
8、夏普指数以贝塔值作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
9、基金业绩分组比较隐含假设同组基金具有不同的风险水平。
10、时间加权收益率通常大于算术平均收益率。
11、几何平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计，回此它就更多地被用来对将来收益率的估计。
12、对基金业绩的短期衡量是指对其近一年表现的衡量。
13、宏观绩效衡量主要是考察整个宏观经济对基金业绩的影响。
(答案： √×√×× ×√××× ×××)
相关信息:2012证券从业《投资基金》辅导：第11章重点汇总
环球网校2012证券从业多款套餐上线 （教材变化 ）（预习题抢先做）
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